PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWPFX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции AWSHX немного впереди с 12.07%.

GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Fund Class R-6

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с GLQGWPFX с MEGIGWPFX с FGIAXGWPFX с AMCPXGWPFX с ANCFXGWPFX с AMECX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий GWPFX и AWSHX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GWPFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.00

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.31

Корреляция

Корреляция между GWPFX и AWSHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и AWSHX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и AWSHX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-53.95%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.37%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-18.64%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-34.65%

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.35%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-6.43%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.32%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и AWSHX

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.41%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.28%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.30%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.12%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

16.33%

+25.27%