Сравнение GWPCX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -8.88% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 0.32% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
GWPCX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.70%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и SWLGX
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
GWPCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
GWPCX
SWLGX
Сравнение GWPCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.02 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и SWLGX
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 6.18% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и SWLGX
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -32.69% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -16.16% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -32.69% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -13.03% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.13% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.69% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и SWLGX
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 5.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.73% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 12.40% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 22.57% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.52% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 22.81% | -4.88% |