PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-8.88%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%0.32%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.


GWPCX

1 день
-0.67%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
15.00%
3 года*
15.14%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.70%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий GWPCX и SWLGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

GWPCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.02

+0.21

GWPCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между GWPCX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и SWLGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
6.18%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и SWLGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-32.69%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-16.16%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.69%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-13.03%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.13%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.69%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и SWLGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 5.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.73%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.40%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.57%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.52%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.81%

-4.88%