PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWPCX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GWPCX (American Funds Growth Portfolio Class C) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - GWPCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, GWPCX returned 12.55%/yr vs 12.74%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GWPCX charges 1.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWPCX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции VT немного впереди с 12.74%.

GWPCX

1 день
0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.13%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.55%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWPCX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		10.95%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between GWPCX and VT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.96

The correlation between GWPCX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с FLCNXGWPCX с MDFGXGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIXGWPCX с DGRO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

GWPCX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.31

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.20

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.04

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

13.53

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и VT

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWPCXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.27%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.67%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-16.51%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-26.38%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.24%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.02%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.17%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и VT

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.84% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWPCXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.17%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.70%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.05%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.23%

+0.80%

Сравнение комиссий GWPCX и VT

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и VT

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.08%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GWPCX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWPCX has higher volatility (3.84%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, GWPCX dropped -34.59% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWPCX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор