PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWPCX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с VT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPCX или VT.

Корреляция

Корреляция между GWPCX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWPCX:

0.19

VT:

0.61

Коэф-т Сортино

GWPCX:

0.43

VT:

0.98

Коэф-т Омега

GWPCX:

1.06

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

GWPCX:

0.18

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

GWPCX:

0.60

VT:

2.87

Индекс Язвы

GWPCX:

7.30%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

GWPCX:

21.03%

VT:

17.79%

Макс. просадка

GWPCX:

-39.29%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

GWPCX:

-10.07%

VT:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.59% против 9.01% соответственно.

GWPCX

С начала года

1.85%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

-3.61%

1 год

4.03%

3 года

8.68%

5 лет

7.11%

10 лет

4.59%

VT

С начала года

4.43%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.78%

3 года

13.44%

5 лет

13.97%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий GWPCX и VT

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWPCX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWPCX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и VT

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VT в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.49%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%2.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и VT

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и VT

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...