PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWPCX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GWPCX (American Funds Growth Portfolio Class C) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - GWPCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GWPCX returned 12.55%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GWPCX charges 1.49%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.66% соответственно.

GWPCX

1 день
0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.13%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.55%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWPCX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		10.95%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between GWPCX and FXAIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between GWPCX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с FLCNXGWPCX с MDFGXGWPCX с VFFVXGWPCX с VTGWPCX с DGRO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

GWPCX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.52

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.42

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.36

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

15.70

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и FXAIX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWPCXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.79%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.89%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-18.76%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.50%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.79%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.79%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и FXAIX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWPCXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.83%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.97%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

11.86%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.91%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.07%

-0.04%

Сравнение комиссий GWPCX и FXAIX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и FXAIX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.08%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GWPCX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWPCX has higher volatility (3.84%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, GWPCX dropped -34.59% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWPCX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор