PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWPCX с MDFGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с MDFGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. MDFGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPCX или MDFGX.

Корреляция

Корреляция между GWPCX и MDFGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и MDFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.95%
55.16%
GWPCX
MDFGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWPCX:

0.38

MDFGX:

-0.13

Коэф-т Сортино

GWPCX:

0.66

MDFGX:

0.02

Коэф-т Омега

GWPCX:

1.09

MDFGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

GWPCX:

0.39

MDFGX:

-0.12

Коэф-т Мартина

GWPCX:

1.52

MDFGX:

-0.32

Индекс Язвы

GWPCX:

4.96%

MDFGX:

11.21%

Дневная вол-ть

GWPCX:

19.90%

MDFGX:

28.39%

Макс. просадка

GWPCX:

-34.59%

MDFGX:

-61.50%

Текущая просадка

GWPCX:

-9.61%

MDFGX:

-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у MDFGX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции GWPCX превзошли акции MDFGX по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.83% соответственно.

GWPCX

С начала года

-4.60%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.97%

5 лет

11.13%

10 лет

8.62%

MDFGX

С начала года

-9.67%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-5.16%

5 лет

3.76%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GWPCX и MDFGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MDFGX в 0.97%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
График комиссии GWPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GWPCX: 1.49%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
График комиссии MDFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDFGX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWPCX и MDFGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPCX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDFGX
Ранг риск-скорректированной доходности MDFGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWPCX c MDFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWPCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GWPCX: 0.38
MDFGX: -0.13
Коэффициент Сортино GWPCX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GWPCX: 0.66
MDFGX: 0.02
Коэффициент Омега GWPCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GWPCX: 1.09
MDFGX: 1.00
Коэффициент Кальмара GWPCX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GWPCX: 0.39
MDFGX: -0.12
Коэффициент Мартина GWPCX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GWPCX: 1.52
MDFGX: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MDFGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и MDFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.13
GWPCX
MDFGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и MDFGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как MDFGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.86%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%2.77%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и MDFGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MDFGX в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и MDFGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.61%
-21.25%
GWPCX
MDFGX

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и MDFGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 13.61%, в то время как у BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
17.13%
GWPCX
MDFGX