PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с MDFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и MDFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у MDFGX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям MDFGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 17.19% соответственно.


GWPCX

1 день
0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.13%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.55%

MDFGX

1 день
-0.05%
1 месяц
8.97%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.91%
1 год
28.44%
3 года*
25.84%
5 лет*
12.67%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWPCX и MDFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
10.95%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
15.58%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%

Correlation

The correlation between GWPCX and MDFGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between GWPCX and MDFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

BlackRock Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. MDFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c MDFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXMDFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.74

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

5.94

+4.39

GWPCX vs. MDFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDFGX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и MDFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXMDFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и MDFGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MDFGX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и MDFGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWPCXMDFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-47.99%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-16.74%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-24.43%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-42.49%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-42.49%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-11.22%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.91%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и MDFGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 3.84%, в то время как у BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWPCXMDFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.05%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.44%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

17.33%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

23.45%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.52%

-4.49%

Сравнение комиссий GWPCX и MDFGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MDFGX в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и MDFGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности MDFGX в 16.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.08%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
16.88%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%

Часто задаваемые вопросы


GWPCX and MDFGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFGX has higher volatility (4.05%) compared to GWPCX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GWPCX dropped -34.59% vs MDFGX's -47.99%.

GWPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWPCX и MDFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор