PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с MDFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и MDFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и MDFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
-9.14%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у MDFGX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям MDFGX по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.59% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

MDFGX

1 день
3.98%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-10.50%
1 год
14.11%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.98%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

BlackRock Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий GWPCX и MDFGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MDFGX в 0.97%.


Доходность на риск

GWPCX vs. MDFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c MDFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXMDFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.64

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.10

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.91

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.12

+3.20

GWPCX vs. MDFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MDFGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и MDFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXMDFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.64

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между GWPCX и MDFGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и MDFGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности MDFGX в 21.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
21.47%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и MDFGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MDFGX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и MDFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXMDFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-47.99%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-16.74%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-42.49%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-42.49%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-13.42%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-11.27%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.86%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и MDFGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXMDFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.54%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.95%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

23.64%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

23.43%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.47%

-4.51%