Сравнение GWPCX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWPCX имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции VFFVX немного отстают с 10.78%.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и VFFVX
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Доходность на риск
GWPCX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
GWPCX
VFFVX
Сравнение GWPCX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.96 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.93 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.76 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и VFFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и VFFVX
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и VFFVX
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -31.40% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.52% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -25.39% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -31.40% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.54% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.18% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.32% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и VFFVX
American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.60% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 8.97% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 15.01% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.12% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.06% | +2.90% |