PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.31% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий GWPCX и MRFOX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.33

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.57

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.68

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

1.75

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между GWPCX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и MRFOX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и MRFOX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-29.10%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-7.09%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-12.98%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-29.10%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-5.32%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.37%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и MRFOX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.04%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.08%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

11.83%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

12.04%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.29%

+3.67%