PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.81% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий GWPCX и DGRO

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

GWPCX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.48

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.80

-0.48

GWPCX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между GWPCX и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и DGRO

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и DGRO

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.10%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.92%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-19.31%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.10%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-4.70%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.48%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.37%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и DGRO

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.57%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.21%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

14.47%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

13.84%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.63%

+1.33%