Сравнение GWPCX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.81% соответственно.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и DGRO
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
GWPCX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
GWPCX
DGRO
Сравнение GWPCX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.80 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и DGRO
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и DGRO
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -35.10% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.92% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -19.31% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -35.10% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.70% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.48% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.37% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и DGRO
American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.57% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 7.21% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.47% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.84% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.63% | +1.33% |