Сравнение GWPCX с CHASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Chase Growth Fund (CHASX).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и CHASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
CHASX Chase Growth Fund | -0.76% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 11.07% против 17.46% соответственно.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
CHASX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 31.94%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и CHASX
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.
Доходность на риск
GWPCX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
GWPCX
CHASX
Сравнение GWPCX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.10 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.66 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.05 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и CHASX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и CHASX
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности CHASX в 9.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
CHASX Chase Growth Fund | 9.19% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и CHASX
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и CHASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -45.94% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.13% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -24.63% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -30.40% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.50% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -9.20% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и CHASX
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.58% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.99% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 20.96% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 20.08% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.76% | -1.80% |