PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и AIVSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.88% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий GWPCX и AIVSX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.


Доходность на риск

GWPCX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.16

-0.83

GWPCX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между GWPCX и AIVSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и AIVSX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и AIVSX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и AIVSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.90%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.76%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.31%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-31.09%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.34%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.93%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и AIVSX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.75%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.93%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.56%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.96%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.55%

+1.41%