Сравнение GWPAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.51% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и PMAIX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GWPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GWPAX
PMAIX
Сравнение GWPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.43 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.08 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 11.66 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.43 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и PMAIX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и PMAIX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -24.12% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.06% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -13.97% | -20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -24.12% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -3.10% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.69% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.52% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и PMAIX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.29% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 4.18% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 7.19% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 7.20% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 7.58% | +10.37% |