PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и PMAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.51% соответственно.


GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Сравнение комиссий GWPAX и PMAIX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.


Доходность на риск

GWPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.43

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.08

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.50

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

11.66

-4.98

GWPAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.43

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.12

-0.44

Корреляция

Корреляция между GWPAX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и PMAIX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PMAIX в 5.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и PMAIX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PMAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-24.12%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.06%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-13.97%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-24.12%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-3.10%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.69%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.52%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и PMAIX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.29%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

4.18%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

7.19%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

7.20%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

7.58%

+10.37%