PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.56% соответственно.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий GWPAX и GFFFX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GWPAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.85

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

4.85

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между GWPAX и GFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и GFFFX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и GFFFX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-36.26%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.74%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-36.26%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-36.26%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.67%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.60%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.62%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и GFFFX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.61% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.14%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

21.02%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.23%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.64%

-1.69%