PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPAX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и BLPAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-4.53%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
-0.70%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.55% соответственно.


GWPAX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.52%
1 год
19.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.00%

BLPAX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.52%
1 год
14.62%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class A

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Сравнение комиссий GWPAX и BLPAX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BLPAX в 0.66%.


Доходность на риск

GWPAX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPAXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.03

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.40

-1.22

GWPAX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPAXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между GWPAX и BLPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и BLPAX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности BLPAX в 5.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.02%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
5.87%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и BLPAX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и BLPAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPAXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-23.21%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.26%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-20.65%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-23.21%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.94%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.83%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и BLPAX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPAXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.69%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

10.74%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.36%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

10.79%

+7.16%