Сравнение GWPAX с BLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и BLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и BLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -0.70% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.55% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
BLPAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и BLPAX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BLPAX в 0.66%.
Доходность на риск
GWPAX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск
GWPAX
BLPAX
Сравнение GWPAX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | BLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.03 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.40 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и BLPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и BLPAX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности BLPAX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.87% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и BLPAX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и BLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -23.21% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.26% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -20.65% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -23.21% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.94% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.83% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и BLPAX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.00% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 6.69% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 10.74% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 10.36% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 10.79% | +7.16% |