PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с MSJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%29.12%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью -4.68%.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с NALFXGWOAX с VICEX
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с GCCHXMSJIX с MFWIXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX

Сравнение комиссий GWOAX и MSJIX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXMSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.01

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.55

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.62

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

5.59

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSJIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между GWOAX и MSJIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и MSJIX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MSJIX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и MSJIX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и MSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-75.26%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.32%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-74.10%

+47.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-44.59%

+38.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-36.15%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.58%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и MSJIX

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.47%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.09%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

22.37%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

31.82%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

32.82%

-16.34%