Сравнение GWOAX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.34% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и MFWIX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GWOAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GWOAX
MFWIX
Сравнение GWOAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.99 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 7.31 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и MFWIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и MFWIX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и MFWIX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -33.01% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -6.85% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -20.22% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -23.36% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.18% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.83% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.77% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и MFWIX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.44% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 5.43% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 8.94% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 9.11% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 9.61% | +6.87% |