PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.85% соответственно.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GWOAX и GQETX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.75

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.20

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.01

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

4.04

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.75

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между GWOAX и GQETX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и GQETX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и GQETX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-39.99%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.76%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.22%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-30.44%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-10.31%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.02%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и GQETX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 5.89% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.71%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.62%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.85%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.03%

-0.55%