Сравнение GWOAX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -9.18% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и GHVIX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GWOAX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GWOAX
GHVIX
Сравнение GWOAX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.47 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.28 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.58 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и GHVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и GHVIX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и GHVIX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -20.48% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -3.19% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -13.54% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -1.50% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.69% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.69% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и GHVIX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 1.72% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.24% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 4.24% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 8.60% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 8.93% | +7.55% |