PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и New Alternatives Fund (NALFX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.36% соответственно.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с VICEX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX

Сравнение комиссий GWOAX и NALFX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

NALFX
New Alternatives Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.46

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.88

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

11.04

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между GWOAX и NALFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и NALFX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и NALFX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-59.67%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.60%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-38.03%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-42.35%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-7.33%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-14.89%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и NALFX

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.09%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.83%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.45%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.72%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.92%

-1.44%