Сравнение GWMEX с TMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и TMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -10.97% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.64% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
TMDIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и TMDIX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Доходность на риск
GWMEX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
GWMEX
TMDIX
Сравнение GWMEX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.41 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.40 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.52 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.36 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.41 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и TMDIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и TMDIX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и TMDIX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и TMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -48.73% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -25.45% | +18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -30.53% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -35.44% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -25.45% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.07% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 9.77% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и TMDIX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 1.73%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.87% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 16.89% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 23.42% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 20.29% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 20.99% | -14.26% |