Сравнение GWMEX с BATEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и BATEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BATEX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции BATEX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.99% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и BATEX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.
Доходность на риск
GWMEX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
GWMEX
BATEX
Сравнение GWMEX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и BATEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и BATEX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BATEX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и BATEX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и BATEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -19.90% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.14% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -19.90% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -19.90% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.45% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.08% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.80% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и BATEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.45% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.34% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.69% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 5.73% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.87% | +0.87% |