PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.73% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий GWGIX и TGFRX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.06

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.59

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.93

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.48

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между GWGIX и TGFRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и TGFRX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и TGFRX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-95.35%

+57.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-16.01%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-95.35%

+68.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-95.35%

+57.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-92.38%

+85.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-31.67%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.24%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и TGFRX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.36%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

12.37%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

24.40%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

35.36%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

793.45%

-773.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

561.16%

-540.96%