Сравнение GWGIX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 4.21% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 12.59% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.27% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 10.19%
TAAGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и TAAGX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
GWGIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
GWGIX
TAAGX
Сравнение GWGIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.05 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.72 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.27 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 18.26 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.05 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и TAAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и TAAGX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.05% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и TAAGX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -62.13% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.26% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -34.47% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -34.47% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -3.95% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -18.82% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.84% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и TAAGX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.27%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.46% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 16.85% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 24.74% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.93% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.02% | -1.82% |