PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с RIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GWGIX returned 6.06%/yr vs -3.35%/yr for RIPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 3.43%.

GWGIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.83%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.77%

RIPIX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.73%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.71%
1 год
0.92%
3 года*
2.69%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		14.91%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-11.78%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		3.43%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between GWGIX and RIPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.61

The correlation between GWGIX and RIPIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с VLEQXRIPIX с LSHAXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYVFXRIPIX с BMDSX

Доходность на риск

GWGIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.21

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.39

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.17

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

0.41

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.21

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и RIPIX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-41.89%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-16.38%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-17.33%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-41.89%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-23.76%

+23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-18.01%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

6.68%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и RIPIX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.30%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.58%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.05%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

15.40%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

16.14%

+4.10%

Сравнение комиссий GWGIX и RIPIX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и RIPIX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.41%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and RIPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWGIX has higher volatility (5.25%) compared to RIPIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs RIPIX's -41.89%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор