Сравнение GWGIX с PGOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и PGOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и PGOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 4.10% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 1.24% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у PGOFX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.45% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 10.24%
PGOFX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и PGOFX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.
Доходность на риск
GWGIX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск
GWGIX
PGOFX
Сравнение GWGIX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | PGOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.27 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.82 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.44 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 10.37 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и PGOFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и PGOFX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.41% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и PGOFX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и PGOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -62.17% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.45% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -39.78% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -39.78% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.56% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -11.76% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и PGOFX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.25%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.89% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 15.40% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 24.57% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 23.51% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.93% | -2.73% |