PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с EEOFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		4.10%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%8.46%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.87%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 0.87%.

GWGIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.10%
6 месяцев
1.83%
1 год
20.87%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.24%

EEOFX

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.79%
1 год
39.44%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с AMCGXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий GWGIX и EEOFX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.44

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.04

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.49

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

8.00

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между GWGIX и EEOFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и EEOFX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и EEOFX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-50.17%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.49%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-50.17%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-22.20%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-19.83%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.20%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и EEOFX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.25%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.68%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

16.74%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

23.28%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

24.88%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

24.72%

-4.52%