PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с CHTTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. CHTTX управляется AMG. Фонд был запущен 19 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-2.77%-1.64%13.52%22.65%-8.48%-39.52%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 10.12% против 0.25% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

CHTTX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-3.36%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.24%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с MBDFX
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MBDFXCHTTX с MSSCXCHTTX с YASLXCHTTX с GWMEXCHTTX с TMDIX

Сравнение комиссий GWGIX и CHTTX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.

CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXCHTTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.13

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-0.03

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.24

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-0.58

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXCHTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.13

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между GWGIX и CHTTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и CHTTX

Ни GWGIX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%3.22%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и CHTTX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и CHTTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-58.30%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-17.80%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-20.38%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-57.94%

+20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-36.17%

+29.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-13.81%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.31%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и CHTTX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.71%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

17.00%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

22.15%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

18.57%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

27.01%

-6.81%