PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с BBMIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		4.10%1.53%10.85%14.76%-18.09%11.62%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

GWGIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.10%
6 месяцев
1.83%
1 год
20.87%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.24%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.96%
1 год
6.88%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX

Сравнение комиссий GWGIX и BBMIX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXBBMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.06

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.24

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.32

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

-0.75

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXBBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.34

Корреляция

Корреляция между GWGIX и BBMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и BBMIX

Ни GWGIX, ни BBMIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и BBMIX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и BBMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-28.90%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.89%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-11.28%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-10.49%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

9.18%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и BBMIX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.82%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.35%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.37%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.02%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.02%

+0.18%