Сравнение GVUS с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GVUS и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и GHYB
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GVUS vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GVUS
GHYB
Сравнение GVUS c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.02 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.85 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 9.58 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.53 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и GHYB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и GHYB
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и GHYB
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -21.48% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -4.12% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.27% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.61% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.80% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и GHYB
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.06% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 2.68% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 5.54% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 7.68% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 8.35% | +5.06% |