PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVMCX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Tarkio Fund (TARKX).

GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVMCX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%31.00%-8.88%20.22%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GVMCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.42% соответственно.

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с VMCIXGVMCX с AVEMX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий GVMCX и TARKX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

GVMCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.13

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.82

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

9.30

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.04

+0.54

Корреляция

Корреляция между GVMCX и TARKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и TARKX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и TARKX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVMCXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-95.09%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-17.33%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-95.09%

+73.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-95.09%

+60.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-91.33%

+85.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-17.02%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.25%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и TARKX

Текущая волатильность для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) составляет 5.81%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVMCXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.90%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

21.91%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

32.25%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

600.49%

-583.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

424.90%

-407.56%