PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с VFVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 17.34%/yr for VFVA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 9.50%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и VFVA

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.80%

Correlation

The correlation between GVLU and VFVA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between GVLU and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и VFVA

Секторы
GVLU
VFVA

Потребительский циклический сектор

16.1%
13.1%

Финансовые услуги

15.9%
25.7%

Технологии

14.5%
14.5%

Энергетика

11.4%
7.3%

Промышленность

11.2%
7.6%

Здравоохранение

10.8%
14.9%

Потребительский защитный сектор

10.3%
7.1%

Сырьевые материалы

5.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.2%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
VFVA
13.1%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
VFVA
25.7%

Технологии

GVLU
14.5%
VFVA
14.5%

Энергетика

GVLU
11.4%
VFVA
7.3%

Промышленность

GVLU
11.2%
VFVA
7.6%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
VFVA
14.9%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
VFVA
7.1%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
VFVA
3.3%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
VFVA
6.2%

Недвижимость

GVLU
0.5%
VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

GVLU vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.87

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.76

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.35

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

10.61

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GVLU и VFVA

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-48.58%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.55%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-24.07%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.51%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.31%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.69%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и VFVA

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.36%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.81%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.35%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.18%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

24.32%

-6.53%

Сравнение комиссий GVLU и VFVA

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и VFVA

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VFVA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GVLU and VFVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFVA has higher volatility (3.36%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs VFVA's -48.58%.

On 3-year performance, VFVA leads with 17.34% vs 15.80% for GVLU. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFVA has performed better with a 17.34% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.95% for VFVA.

They also come from different issuers: Gotham and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор