PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVLU с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

GVLU и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GVLU и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и VFVA

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLX
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий GVLU и VFVA

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

GVLU
Gotham 1000 Value ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

GVLU vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.36

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между GVLU и VFVA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и VFVA

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VFVA в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и VFVA

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

GVLUVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-48.58%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-15.54%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.24%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.43%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.91%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и VFVA

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 4.30% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVLUVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.07%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

22.24%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

20.25%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.51%

-6.48%