PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 8.09%/yr for VEGI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и VEGI

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%-2.12%

Correlation

The correlation between GVLU and VEGI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GVLU and VEGI has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GVLU и VEGI

Секторы
GVLU
VEGI

Потребительский циклический сектор

16.1%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Технологии

14.5%

-

Энергетика

11.4%

-

Промышленность

11.2%
34.2%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%
33.3%

Сырьевые материалы

5.2%
31.7%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
VEGI

-

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
VEGI

-

Технологии

GVLU
14.5%
VEGI

-

Энергетика

GVLU
11.4%
VEGI

-

Промышленность

GVLU
11.2%
VEGI
34.2%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
VEGI
33.3%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
VEGI
31.7%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
VEGI

-

Недвижимость

GVLU
0.5%
VEGI

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

GVLU vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.02

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.57

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.00

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

3.86

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GVLU и VEGI

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-37.37%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.49%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-17.71%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.33%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.82%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.88%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и VEGI

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.52%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.80%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.75%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.88%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.94%

-1.15%

Сравнение комиссий GVLU и VEGI

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и VEGI

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VEGI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and VEGI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs VEGI's -37.37%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 8.09% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.99% for VEGI.

They also come from different issuers: Gotham and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.39% for VEGI.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор