PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLU с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVLU и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и VEGI


2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
18.25%11.34%-4.85%-8.59%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%.


GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
10 лет*

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham 1000 Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Сравнение комиссий GVLU и VEGI

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.


Доходность на риск

GVLU vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVLUVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.20

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.43

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.06

-1.96

GVLU vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLUVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между GVLU и VEGI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и VEGI

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VEGI в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и VEGI

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VEGI.


Загрузка...

Показатели просадок


GVLUVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-37.37%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.60%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.29%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-9.89%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.65%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и VEGI

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVLUVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.37%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.29%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.38%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.86%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.92%

-0.89%