Сравнение GVLU с VEGI
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 14.49%/yr vs 5.90%/yr for VEGI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и VEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 17.48%.
GVLU
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам GVLU и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 10.77% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -4.22% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 17.48% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | -4.24% |
Correlation
The correlation between GVLU and VEGI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GVLU and VEGI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов GVLU и VEGI
Секторы
GVLU
VEGI
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
GVLU
VEGI
-
Технологии
GVLU
VEGI
-
Финансовые услуги
GVLU
VEGI
-
Здравоохранение
GVLU
VEGI
-
Промышленность
GVLU
VEGI
Потребительский защитный сектор
GVLU
VEGI
Энергетика
GVLU
VEGI
-
Сырьевые материалы
GVLU
VEGI
Коммуникационные услуги
GVLU
VEGI
-
Недвижимость
GVLU
VEGI
-
Коммунальные услуги
GVLU
VEGI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. VEGI — Ранг доходности на риск
GVLU
VEGI
Сравнение GVLU c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | VEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.69 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.26 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLU и VEGI
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -37.37% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.61% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -17.71% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.79% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.44% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и VEGI
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеют волатильность 3.89% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.01% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 12.09% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 15.10% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.85% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.83% | -1.18% |
Сравнение комиссий GVLU и VEGI
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и VEGI
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VEGI в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.81% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.91% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and VEGI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGI has higher volatility (4.01%) compared to GVLU (3.89%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs VEGI's -37.37%.
On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs 5.90% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 1.91% for VEGI.
They also come from different issuers: Gotham and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.39% for VEGI.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и VEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор