Сравнение GVLU с TMVE
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while TMVE is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
GVLU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLU и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.62% | 4.25% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between GVLU and TMVE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. TMVE — Ранг доходности на риск
GVLU
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GVLU c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLU и TMVE
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -8.21% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.69% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -1.43% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 13.81% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.81% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.81% | +3.91% |
Сравнение комиссий GVLU и TMVE
GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и TMVE
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.10% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and TMVE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
GVLU has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Gotham and Thrivent. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор