PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while SNPD is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%2.56%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between GVLU and SNPD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between GVLU and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и SNPD

Секторы
GVLU
SNPD

Потребительский циклический сектор

16.1%
8.7%

Финансовые услуги

15.9%
8.5%

Технологии

14.5%
6.3%

Энергетика

11.4%
3.1%

Промышленность

11.2%
17.5%

Здравоохранение

10.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

10.3%
18.7%

Сырьевые материалы

5.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Недвижимость

0.5%
6.8%

Коммунальные услуги

0.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
SNPD
8.7%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
SNPD
8.5%

Технологии

GVLU
14.5%
SNPD
6.3%

Энергетика

GVLU
11.4%
SNPD
3.1%

Промышленность

GVLU
11.2%
SNPD
17.5%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
SNPD
4.9%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
SNPD
18.7%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
SNPD
3.4%

Недвижимость

GVLU
0.5%
SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

GVLU vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.24

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.88

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.58

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

4.72

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GVLU и SNPD

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-15.80%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.68%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-15.80%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.20%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.94%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и SNPD

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.75%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.04%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.05%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

13.14%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

13.14%

+4.65%

Сравнение комиссий GVLU и SNPD

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и SNPD

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and SNPD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 3.01% for SNPD.

They also come from different issuers: Gotham and Xtrackers. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.15% for SNPD.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор