Сравнение GVLU с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
GVLU и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и RDIV
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
GVLU vs. RDIV — Ранг доходности на риск
GVLU
RDIV
Сравнение GVLU c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.42 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и RDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и RDIV
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и RDIV
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -49.97% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -13.53% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.40% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.92% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.30% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и RDIV
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.21% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.75% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 18.27% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.69% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.91% | -3.88% |