Сравнение GVLE с USOY
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GVLE charges 0.45%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -0.79% |
Correlation
The correlation between GVLE and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. USOY — Ранг доходности на риск
GVLE
USOY
Сравнение GVLE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.91 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и USOY
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -17.46% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.37% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.47% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 30.56% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 26.14% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 26.14% | -12.28% |
Сравнение комиссий GVLE и USOY
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и USOY
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 1.05% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор