Сравнение GVLE с VLUE
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVLE is actively managed, while VLUE is passively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.47%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 45.47%
- 1 год
- 77.97%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $135.27M | $156.40M | $275.81M |
Сравнение доходности по годам GVLE и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.47% | 5.27% |
Correlation
The correlation between GVLE and VLUE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. VLUE — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VLUE
Сравнение GVLE c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и VLUE
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -39.47% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.54% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -5.99% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 20.53% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 18.40% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 20.06% | -6.02% |
Сравнение комиссий GVLE и VLUE
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и VLUE
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and VLUE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.96% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор