Сравнение GVLE с GSST
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 2.27%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.38M | $10.11M | $11.82M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 2.27% | 0.59% |
Correlation
The correlation between GVLE and GSST is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GSST — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSST
Сравнение GVLE c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 178.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GSST
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -3.51% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.16% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 0.55% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.63% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.86% | +13.18% |
Сравнение комиссий GVLE и GSST
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GSST
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GSST в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GSST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GSST has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.16% for GSST.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор