Сравнение GVLE с TVAL
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и TVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 14.57%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 14.57% | 4.61% |
Correlation
The correlation between GVLE and TVAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. TVAL — Ранг доходности на риск
GVLE
TVAL
Сравнение GVLE c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.45 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и TVAL
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и TVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -14.84% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.56% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.06% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и TVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 10.79% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.62% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.62% | +1.24% |
Сравнение комиссий GVLE и TVAL
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и TVAL
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TVAL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.01% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GVLE and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.01% for TVAL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.33% for TVAL.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и TVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор