Сравнение GVLE с ELCV
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLE показывает доходность 21.21%, а ELCV немного ниже – 20.75%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ELCV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $1.37M | $1.54M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 20.75% | 0.84% |
Correlation
The correlation between GVLE and ELCV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. ELCV — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELCV
Сравнение GVLE c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и ELCV
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -18.38% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.62% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.59% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 12.78% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.46% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.46% | -1.42% |
Сравнение комиссий GVLE и ELCV
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и ELCV
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ELCV в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.13% | 2.34% | 0.29% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and ELCV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.96% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Eventide. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор