Сравнение GVLE с USL
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. GVLE is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам GVLE и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -3.47% |
Correlation
The correlation between GVLE and USL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. USL — Ранг доходности на риск
GVLE
USL
Сравнение GVLE c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.00 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и USL
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -89.06% | +81.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -40.38% | +38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -61.45% | +60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 28.66% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 30.09% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 32.35% | -18.49% |
Сравнение комиссий GVLE и USL
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и USL
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and USL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for USL.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор