PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.


GVLE

1 день
-2.20%
1 месяц
1.23%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.27%
С начала года
70.24%
6 месяцев
58.79%
1 год
76.65%
3 года*
20.28%
5 лет*
24.35%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLE и UGA


2026 (YTD)2025
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
10.29%4.29%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.24%-10.24%

Correlation

The correlation between GVLE and UGA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

GVLE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLE

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVLE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLEUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.12

+2.01

Просадки

Сравнение просадок GVLE и UGA

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-86.59%

+78.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-14.98%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-36.75%

+35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и UGA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

35.21%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

34.39%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

37.27%

-23.41%

Сравнение комиссий GVLE и UGA

GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и UGA

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
1.05%1.16%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and UGA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for UGA.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.75% for UGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор