PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.


GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий GVIP и OUSA

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

GVIP vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.48

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.79

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.64

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

2.59

+4.76

GVIP vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между GVIP и OUSA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и OUSA

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и OUSA

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.12%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.80%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-19.54%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-6.57%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.54%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.42%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и OUSA

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.78%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

7.25%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

13.83%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

13.31%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.14%

+6.54%