Сравнение GVIP с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
GVIP и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и MOAT
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
GVIP vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GVIP
MOAT
Сравнение GVIP c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.59 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.98 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.83 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.12 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.59 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и MOAT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и MOAT
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и MOAT
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -33.31% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.30% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -23.96% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -10.42% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.80% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.55% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и MOAT
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.78% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 10.10% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 19.76% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 18.09% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.71% | +2.97% |