PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and MOAT (VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.90%/yr vs 8.01%/yr for MOAT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between GVIP and MOAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between GVIP and MOAT has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GVIP и MOAT

Секторы
GVIP
MOAT

Технологии

38.6%
32.8%

Финансовые услуги

15.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

11.5%
2.4%

Промышленность

9.5%
13.5%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Здравоохранение

8.0%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
17.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

GVIP
38.6%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
MOAT
2.4%

Промышленность

GVIP
9.5%
MOAT
13.5%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
MOAT

-

Здравоохранение

GVIP
8.0%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

GVIP

-

MOAT

-

Энергетика

GVIP

-

MOAT

-

Недвижимость

GVIP

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GVIP vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.09

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.64

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.21

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

3.77

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.09

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GVIP и MOAT

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.31%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.43%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-21.44%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-23.96%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.72%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.83%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.98%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и MOAT

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.82%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

9.87%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

13.86%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.18%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.68%

+2.97%

Сравнение комиссий GVIP и MOAT

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и MOAT

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and MOAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to MOAT (3.82%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.90% vs 8.01% for MOAT. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.90% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.48% for MOAT.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор