PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GEMD


2026 (YTD)2025202420232022
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-4.58%25.27%29.82%39.15%-24.09%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью -1.32%.


GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Сравнение комиссий GVIP и GEMD

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GEMD в 0.39%.


Доходность на риск

GVIP vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPGEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.94

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.23

-0.88

GVIP vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEMD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.14

+0.58

Корреляция

Корреляция между GVIP и GEMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GEMD

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GEMD в 6.55%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GEMD

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GEMD.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-24.56%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-4.64%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-3.32%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.48%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.13%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GEMD

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.02%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

4.14%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

6.52%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

10.08%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

10.08%

+11.60%