PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий GVIP и GBIL

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.


Доходность на риск

GVIP vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

16.02

-14.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

81.70

-80.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

24.00

-22.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

200.44

-198.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1,299.94

-1,292.59

GVIP vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

16.02

-14.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

5.55

-5.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

4.79

-4.07

Корреляция

Корреляция между GVIP и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GBIL

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GBIL

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-0.76%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-0.02%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-0.76%

-36.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

0.00%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-0.04%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.00%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GBIL

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

0.08%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

0.15%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

0.25%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

0.58%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

0.47%

+21.21%