Сравнение GVIP с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GVIP и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и GBIL
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GVIP vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GVIP
GBIL
Сравнение GVIP c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 16.02 | -14.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 81.70 | -80.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 24.00 | -22.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 200.44 | -198.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 1,299.94 | -1,292.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 16.02 | -14.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 5.55 | -5.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 4.79 | -4.07 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и GBIL
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и GBIL
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -0.76% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -0.02% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -0.76% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | 0.00% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -0.04% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 0.00% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и GBIL
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 0.08% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 0.15% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 0.25% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 0.58% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 0.47% | +21.21% |