Сравнение GVIP с BBHL
GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 5.40%.
GVIP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVIP и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.17% | 3.93% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 5.40% | 2.72% |
Correlation
The correlation between GVIP and BBHL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVIP vs. BBHL — Ранг доходности на риск
GVIP
BBHL
Сравнение GVIP c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и BBHL
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVIP | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -11.99% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.53% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.01% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVIP | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 12.70% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 12.70% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 12.70% | +8.95% |
Сравнение комиссий GVIP и BBHL
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и BBHL
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GVIP and BBHL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BBHL.
GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BBH. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для GVIP и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор