PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с BBHL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVIP и BBHL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 5.40%.


GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*

BBHL

1 день
-0.38%
1 месяц
3.91%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и BBHL


2026 (YTD)2025
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
16.17%3.93%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF
5.40%2.72%

Correlation

The correlation between GVIP and BBHL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

BBH Select Large Cap ETF

Доходность на риск

GVIP vs. BBHL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина

BBHL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c BBHL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPBBHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

GVIP vs. BBHL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPBBHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.26

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GVIP и BBHL

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и BBHL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVIPBBHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-11.99%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.53%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.01%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и BBHL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVIPBBHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

12.70%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

12.70%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

12.70%

+8.95%

Сравнение комиссий GVIP и BBHL

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и BBHL

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHL
BBH Select Large Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы


GVIP and BBHL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BBHL.

GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BBH. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.71% for BBHL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и BBHL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор