PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEYX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVEYX с IDIVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GVEYX (GuideStone Funds Value Equity Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GVEYX returned 10.74%/yr vs 11.70%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GVEYX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности GVEYX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVEYX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.70% соответственно.

GVEYX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.87%
1 год
21.26%
3 года*
16.37%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.74%

IDIVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.92%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.23%
1 год
31.89%
3 года*
21.43%
5 лет*
14.65%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVEYX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		8.86%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.37%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between GVEYX and IDIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.86

The correlation between GVEYX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Value Equity Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с GLDYXGVEYX с FXNAXGVEYX с GGBFXGVEYX с GMWZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GGEYXGVEYX с GGBZX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

GVEYX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEYX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVEYXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.63

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.45

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

23.42

-14.02

GVEYX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEYX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEYX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVEYX и IDIVX

Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVEYXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.84%

-31.64%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-5.72%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-15.37%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-16.34%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-31.64%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.34%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-3.35%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.33%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEYX и IDIVX

GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVEYXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.28%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.63%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

9.93%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

13.95%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.94%

+2.32%

Сравнение комиссий GVEYX и IDIVX

GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEYX и IDIVX

Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности IDIVX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		14.82%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.32%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVEYX and IDIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVEYX has higher volatility (3.53%) compared to IDIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GVEYX dropped -63.84% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVEYX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор