PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GVALX
Gotham Large Value Fund		1.49%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

GVALX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий GVALX и TOWFX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.76

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.42

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.07

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

10.75

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между GVALX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и TOWFX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.64%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и TOWFX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-96.18%

+57.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.39%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-96.18%

+77.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-94.95%

+87.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-21.04%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и TOWFX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.60%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.60%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.95%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

1,084.26%

-1,068.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

971.53%

-951.87%