PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и TILVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий GVALX и TILVX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GVALX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.11

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между GVALX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и TILVX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и TILVX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-60.05%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.79%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.00%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.83%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.32%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.51%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и TILVX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.38%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.32%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.76%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.82%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.65%

+2.01%