PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с FSWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с FSWCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GVALX returned 9.39%/yr vs 14.34%/yr for FSWCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GVALX charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for FSWCX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и FSWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у FSWCX с доходностью 16.21%.

GVALX

1 день
0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

FSWCX

1 день
0.13%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.61%
1 год
38.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и FSWCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.53%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		16.21%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%13.05%

Correlation

The correlation between GVALX and FSWCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between GVALX and FSWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FSPSX

Доходность на риск

GVALX vs. FSWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c FSWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXFSWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.64

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.98

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.67

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

7.06

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

24.81

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. FSWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа FSWCX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и FSWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXFSWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.64

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GVALX и FSWCX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки FSWCX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и FSWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXFSWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-41.41%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-5.77%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.13%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.62%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.57%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и FSWCX

Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеют волатильность 2.87% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXFSWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.64%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

11.19%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.70%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

20.78%

-1.27%

Сравнение комиссий GVALX и FSWCX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSWCX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и FSWCX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности FSWCX в 6.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		6.37%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.78%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVALX and FSWCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVALX has higher volatility (2.87%) compared to FSWCX (2.77%). In terms of maximum drawdown, GVALX dropped -38.56% vs FSWCX's -41.41%.

FSWCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и FSWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор